О реструктуризации облигаций и факторах, препятствующих выплате купонного дохода
Акционерное общество «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» (далее – Эмитент), подтверждая приверженность добросовестному и открытому взаимодействию с владельцами облигаций и иными заинтересованными сторонами, сообщает, что совокупность внешних факторов, не зависящих от Эмитента, существенно ограничивает возможность исполнения обязательств по выплате купонного дохода по всем выпускам облигаций.
К причинам, препятствующим исполнению указанных обязательств, относятся:
1. Блокировка расчетных счетов и ограничение распоряжения денежными средствами, что не позволяет использовать имеющиеся на счетах средства, включая арендные поступления, для выплаты купонов.
2. Инициирование процедур банкротства со стороны банков-кредиторов, в результате чего были сорваны переговоры о продаже трех объектов, которые могли бы снизить ущерб по банку «Гарант-Инвест» и обеспечить дополнительную ликвидность для выплаты купонного дохода.
Эмитент продолжает работу по правовой и финансовой стабилизации ситуации, а также по поиску решений, направленных на максимальную защиту прав владельцев облигаций, включая взаимодействие с кредиторами и иными заинтересованными сторонами. Эмитент будет своевременно информировать инвесторов через официальные каналы раскрытия информации.
Индекс Capitalzier - стабильно опережает рынок по доходности. Структура и динамика портфеля.
Дорогие подписчики с 2024 года веду три стратегии автоследования и для обобщения результатов объединил их в 1 интегральной индекс - Capitalizer.
Доступ к стратегиям по ссылке
Получился простой и наглядный способ посмотреть на результат не одной стратегии, а сбалансированного набора из трёх подходов. На практике многие инвесторы распределяют капитал между портфелями, чтобы снизить зависимость от одного сценария рынка. Поэтому вместо трёх отдельных графиков я собрал единый композитный индекс, который показывает, как бы вёл себя портфель при равном распределении капитала и регулярной ребалансировке.
Как считали Индекс. Взяли ежедневные значения результата после комиссий по каждой стратегии. Стартовая дата — 30.09.2024, база 100 пунктов. Далее для каждого дня считали дневную доходность каждой стратегии и собирали индекс как средневзвешенную дневную доходность (веса равные: 1/3–1/3–1/3) с ежедневной ребалансировкой. В расчёт попадали только даты, которые есть одновременно во всех трёх рядах, чтобы композит был корректным.
Результат (30.09.2024 → 02.02.2026):
итоговая доходность: +17.15%
годовая доходность (CAGR): 12.22%
волатильность: 9.23%
максимальная просадка: -12.11%
Sharpe (rf=0): 1.29
Смысл такого индекса показать эффект диверсификации: разные стратегии ведут себя по-разному, и в сумме портфель часто получается устойчивее по риску, чем каждая линия отдельно.
Текущая структура портфеля и торговые идеи в основе позиции
35% — акции российских компаний (лонг) — трендовая торговля. контроль риска по метрикам целевой волатильности + импульс
30% фьючерсы на индекс Насдак (лонг) — трендовая торговля, целевая волатильность
30% фьючерсы на валютные пары (лонг) — кэрри трейд
5% фьючерсы на природный газ (шорт) — позиционная торговля сезонный арбитраж.
3% фьючерсы на золото (лонг) — трендовая торговля
60% - фонд денежного рынка
Индекс Capitalizer
ГТЛК планирует открыть книгу заявок на валютные облигации 002P-12 в долларах США
Предварительная дата размещения – 17 февраля 2026 года.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами.
🚀 Эталон на связи! 🚀
📹На прошлой неделе команда #Эталон провела сразу три публичных эфира на разных площадках. Рассказали об операционных результатах, ситуации на рынке недвижимости и ответили на вопросы об SPO.
📺 Делимся записями, если вы их пропустили:
– CFO Эталона Илья Косолапов в эфире РБК ТВ: https://tv.rbc.ru/archive/rynki/697a58ad2ae596814e1e638c
– IR-директор Мария Бевзюк в эфире БКС: https://vkvideo.ru/video-16289875_456241234
– Илья Косолапов и Мария Бевзюк в эфире Финам: https://vkvideo.ru/video-17555738_456245533 📢
Если у вас остались вопросы или появились новые, приглашаем продолжить разговор 3 февраля в 18:00 — #ETLN ответит на вопросы аналитиков и зрителей в прямом эфире на площадке Сбер.
Трансляция по ссылке: https://vkvideo.ru/video-212347392_456239561