Банк России провел ежегодное надзорное стресс-тестирование* среди 22 крупнейших кредитных организаций, включая системно значимые. По результатам проверки достаточность капитала** банков в случае реализации стрессового сценария может сократиться на 2,6 процентного пункта до 9,3%, сообщает Frank Media со ссылкой на годовой отчет регулятора.

Тестирование проходило по методу bottom-up, предполагающему самостоятельную оценку банками стрессовых показателей на основе собственных моделей по единому сценарию. Условия включали значительное ухудшение ситуации в мировой экономике и усиление санкционного давления на Россию. Как показало исследование, накопленный запас капитала позволяет большинству участников рынка покрыть возможные потери.

*Стресс-тестирование — это метод оценки устойчивости финансовых организаций к гипотетическим негативным событиям в экономике. С его помощью регулятор проверяет, сможет ли банк пережить кризис, резкое падение курса валюты или рост невозвратов по кредитам, сохранив при этом платежеспособность.

**Достаточность капитала — это ключевой норматив, отражающий способность банка покрывать возможные финансовые потери за счет собственных средств, а не денег вкладчиков. Чем выше этот показатель, тем устойчивее кредитная организация к кризисам и тем больше у нее «подушка безопасности».

Подпишись на MP в MAX