Неизвестный участник рынка вложил $24 млн в опционы на рост технологического индекса Nasdaq-100, рассчитывая на достижение исторического максимума до конца июля, сообщает CNBC. Эта направленная ставка стала третьей по величине среди всех сделок на рынке опционов в четверг.

Основная часть позиции с фондом Invesco QQQ Trust ETF включала покупку колл-опционов* на сумму $30 млн и продажу спреда на $6 млн, что сдвинуло точку безубыточности к отметке $750. Генеральный директор Prosper Trading Academy Скотт Бауэр отметил: «Если у него нет другой позиции против этой, ему нужно, чтобы котировки резко взлетели вверх, иначе при медленном движении индекса он понесет огромные убытки». В этот же день на бирже зафиксировали еще две крупные ставки на рост: покупку опционов на фонд S&P 500 ETF SPY за $50 млн и контрактов на акции ядерной компании Oklo на общую сумму $67 млн.

Несмотря на недавнюю волатильность**, индекс Nasdaq 100 фактически стагнировал с середины мая, достигнув последнего локального максимума в начале июня. В то же время индекс S&P 500 с начала мая торгуется в узком диапазоне, а общий объем торгов опционами на фонд QQQ за день составил $1.6 млрд, из которых большая часть пришлась на контракты типа колл, свидетельствуют данные SpotGamma и ThinkOrSwim.

*Колл-опцион — финансовый контракт, который дает покупателю право купить актив по заранее определенной цене в течение конкретного времени. Инвесторы покупают такие опционы, когда ожидают значительного роста стоимости базового актива, чтобы зафиксировать прибыль от разницы цен.

**Волатильность — статистический показатель, характеризующий изменчивость цены актива за определенный период времени. Высокая волатильность означает резкие и частые колебания курса, что увеличивает как потенциальную доходность, так и риски для трейдера.

Подпишись на MP в MAX