Банк России 25 июня опубликовал доработанную концепцию оценки экономического положения кредитных организаций, которая начнет применяться с 2029 года. Регулятор решил отказаться от сложной балльно-весовой системы в пользу прямого расчета влияния рисков на капитал банков.

В обновленной методике потери при реализации каждого риска будут складываться, а не усредняться, что позволит точнее определять их влияние на нормативы*. Итоговая оценка будет состоять из цифр по пятибалльной шкале за финансовые метрики и букв от А до Г за качественные факторы. В документе регулятора указано, что «новая методика стала проще, понятнее и легче для внедрения, сохранила при этом высокую риск-чувствительность и заметно точнее ранжирует банки». По предварительным расчетам, переход на новые правила позволит снизить ставки взносов в фонд страхования вкладов** для 30% участников рынка, тогда как для 5% кредитных организаций с меньшим запасом прочности они могут вырасти.

Действующие подходы к оценке были разработаны в 2008 году и с тех пор существенно не менялись, из-за чего утратили необходимую чувствительность к современным вызовам. Первоначальный вариант обновленной концепции был представлен в июне 2025 года, после чего регулятор в течение года обсуждал инициативу с представителями сектора. Выпуск соответствующего нормативного акта запланирован на 2028 год, чтобы дать рынку время на адаптацию.

*Норматив — обязательные показатели деятельности, которые устанавливает Центральный банк для обеспечения устойчивости банковской системы. Они ограничивают риски, которые банк может брать на себя, и определяют необходимый объем резервов и собственного капитала для покрытия возможных убытков.

**Фонд страхования вкладов — специальный денежный фонд, из которого выплачиваются компенсации вкладчикам в случае отзыва лицензии у банка. Он формируется за счет регулярных взносов кредитных организаций, размер которых зависит от финансовой устойчивости банка и объема привлеченных средств населения.

Подпишись на MP в MAX